A RBSDES APPROACH FOR THE NUMERICAL EVALUATION OF THE AMERICAN OPTION PRICING PROBLEM
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
the algorithm for solving the inverse numerical range problem
برد عددی ماتریس مربعی a را با w(a) نشان داده و به این صورت تعریف می کنیم w(a)={x8ax:x ?s1} ، که در آن s1 گوی واحد است. در سال 2009، راسل کاردن مساله برد عددی معکوس را به این صورت مطرح کرده است : برای نقطه z?w(a)، بردار x?s1 را به گونه ای می یابیم که z=x*ax، در این پایان نامه ، الگوریتمی برای حل مساله برد عددی معکوس ارانه می دهیم.
15 صفحه اولthe use of appropriate madm model for ranking the vendors of mci equipments using fuzzy approach
abstract nowadays, the science of decision making has been paid to more attention due to the complexity of the problems of suppliers selection. as known, one of the efficient tools in economic and human resources development is the extension of communication networks in developing countries. so, the proper selection of suppliers of tc equipments is of concern very much. in this study, a ...
15 صفحه اولthe effect of a selfregulatory approach on the improvement of efl learners listening comprehension
تاثیر آموزش مهارت خود محوری بر روی ارتقاء مهارت شنیداری زبان آموزان هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی بود. در مرحله اول این تحقیق پژوهشگر پس از انجام مصاحبه نود زبان آموز را با استفاده از تست ایلتس انتخاب شدند. برای بررسی عوامل عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی از دو نوع فیلم ویرایش شده و ویرایش نشده استفاده گردید.برای انجام تح...
the problem of divine hiddenness
این رساله به مساله احتجاب الهی و مشکلات برهان مبتنی بر این مساله میپردازد. مساله احتجاب الهی مساله ای به قدمت ادیان است که به طور خاصی در مورد ادیان ابراهیمی اهمیت پیدا میکند. در ادیان ابراهیمی با توجه به تعالی خداوند و در عین حال خالقیت و حضور او و سخن گفتن و ارتباط شهودی او با بعضی از انسانهای ساکن زمین مساله ای پدید میاید با پرسشهایی از قبیل اینکه چرا ارتباط مستقیم ویا حداقل ارتباط وافی به ب...
15 صفحه اولAmerican option pricing under stochastic volatility: an efficient numerical approach
This paper develops a new numerical technique to price an American option written upon an underlying asset that follows a bivariate diffusion process. The technique presented here exploits the supermartingale representation of an American option price together with a coarse approximation of its early exercise surface that is based on an efficient implementation of the least-squares Monte–Carlo ...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: International Journal of Pure and Apllied Mathematics
سال: 2016
ISSN: 1311-8080,1314-3395
DOI: 10.12732/ijpam.v109i2.15